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免費下載畢業論文-各種美式期權的隨機模擬定價方法

  • 資源類別:論文
  • 資源分類:計算機
  • 適用專業:信息與計算科學
  • 適用年級:大學
  • 上傳用戶:迪鬧鬧
  • 文件格式:word
  • 文件大?。?/b>575.42KB
  • 上傳時間:2019/4/7 10:34:44
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資料簡介
各種美式期權的隨機模擬定價方法,畢業論文,共35頁,13596字,附任務書、開題報告、文獻綜述、外文翻譯。
目錄
摘 要 1
Abstract 2
1 緒論 3
1.1 研究背景 3
1.2 研究內容 3
2 期權的相關知識 4
2.1 期權的概念與分類 4
2.2 期權定價的基本理論 4
2.2.1 無套利定價原理 4
2.2.2 風險中性定價原理 5
3 期權定價的部分數學知識 6
3.1 布朗運動與幾何布朗運動 6
3.2 最小二乘法 7
3.3 蒙特卡羅方法基本原理 8
4 LSM方法 10
4.1 相關符號說明 10
4.2 LSM方法的具體過程介紹 10
4.2.1 隨機模擬生成股票價格路徑 10
4.2.2 計算股票價格模擬路徑的最佳執行時間和期權收益 11
4.2.3 對所有股票價格模擬路徑的期權收益貼現并計算均值 13
4.3 LSM方法的步驟總結 14
5 美式期權的LSM方法程序實現與算例 15
5.1 標準美式期權的LSM方法程序實現與算例 15
5.1.1 不支付紅利 15
5.1.2 支付紅利 18
5.2 美式障礙期權的LSM方法程序實現與算例 20
5.3 美式—亞式期權的LSM方法程序實現與算例 20
6 總結與展望 22
6.1 總結 22
6.2 展望 22
參考文獻 23
致謝 24
附錄 25
附錄1 不付紅利的標準美式看跌期權隨機模擬定價MATLAB程序(1) 25
附錄2 不付紅利的標準美式看跌期權隨機模擬定價MATLAB程序(2) 26
附錄3 連續紅利率支付的美式看跌期權隨機模擬定價MATLAB程序 27
附錄4 在固定時刻支付紅利的美式看跌期權隨機模擬定價MATLAB程序 28
附錄5 美式障礙期權(上升敲出看跌期權)隨機模擬定價MATLAB程序 29
附錄6 美式—亞式看跌期權隨機模擬定價MATLAB程序 30

摘 要
【摘要】本文研究的是各種美式期權的隨機模擬定價方法,在借鑒前人工作的基礎上利用最小二乘蒙特卡羅方法編程完成了若干美式期權的隨機模擬定價。文章先介紹了期權的相關知識和期權定價所用到的部分數學理論。然后本文重點闡述了最小二乘蒙特卡羅方法的具體過程,并總結了其為美式期權隨機模擬定價的步驟。根據最小二乘蒙特卡羅方法,利用MATLAB軟件編程完成了標準美式期權、美式障礙期權和美式—亞式期權的隨機模擬定價并給出了相關算例。最后是對本文的總結和下一步工作的展望。
【關鍵詞】美式期權;隨機模擬;最小二乘蒙特卡羅方法;MATLAB編程
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  • 畢業論文-各種美式期權的隨機模擬定價方法
    • 畢業設計(論文):各種美式期權的隨機模擬定價方法
      • Microsoft Word文檔任務書:各種美式期權的隨機模擬定價方法.doc  [51.50KB]
      • Microsoft Word文檔外文翻譯.doc  [587.00KB]
      • Microsoft Word文檔開題報告:各種美式期權的隨機模擬定價方法.doc  [50.00KB]
      • Microsoft Word文檔文獻綜述.doc  [50.00KB]
      • Microsoft Word文檔畢業論文:各種美式期權的隨機模擬定價方法.doc  [941.00KB]
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